Independent Increment   독립 증분

1. 독립 증분 (Independent Increment)

  ㅇ 확률과정의 특징 중 하나를 묘사하는 용어

  ㅇ 만일, X(t2) - X(t1), X(t3) - X(t2), ... 가 통계적으로 독립하다면, 
     - 이러한 확률과정 X(t)는 독립 증분 성질을 갖는다고 함

  ㅇ 한편, 독립 증분을 갖는 확률과정이라면,
     - 이는 마르코프 과정 이나,
     - 그 역은 성립 안 함. 즉, 마르코프과정 -> 독립증분 (X)