Method of Estimation   추정법

(2018-04-04)
1. 좋은 추정량을 구하는 법

  ※ 미지의 모수에 대해 좋은 추정량/추정값을 구하는 일반적인 방법으로써,
     - 대부분, 실제 모수추정량과의 차이를 작게 가져가기 위해,
     - `평균제곱오차`, `추정량분산` 등을 `최소화`시키는 등 여러 방법이 가능함


2. 추정법 구분최소자승법 (Method of Least Squares)
     - 확률분포를 고려치 않고도 추정량을 구하는 법
     - 평균제곱오차가 최소가 되도록(최소 평균제곱오차) 추정량을 만드는 것

  ㅇ 적률법 (Method of Moment Estimate, MME)
     - 점추정량을 구하는 가장 오래된 방법
     - 사용하기 매우 간단하고, 거의 항상 추정값을 제공
     - 모집단 확률분포를 알지 못해도, 모집단 적률 만 알면 추정량을 구할 수 있는 방법
     - 때론, 비현실적인 추정량을 제시하는 경우도 있음

  ㅇ 최대가능도법 또는 최대우도법 (Method of Maximum Likelihood Estimate, MLE)
     - 특정 확률분포가정하여, 그때 최대우도를 보이는 추정량을 구하는 법

  ㅇ 최대 사후확률 판정법 (Maximum A Posteriori, MAP)
     - 사후확률을 최대화시키는 부류로 추정 분류하는 결정규칙베이즈 추정법 
     - 데이터 수가 적어도 추측가능하고, 데이터 수가 많아질수록 정확해짐
     - 데이터에 실시간적으로 반응하여 추정의 자동화가 가능함


[추정] 1. 통계적 추정 2. 추정량,추정값 3. 추정법 4. 추정 용어 비교
[점추정] [구간추정] [추정 정확성 척도]

 
        최근수정     요약목록     참고문헌