Kalman Filter   칼만 필터 (작성중)

(2023-04-24)

1. 칼만 필터 (Kalman Filter)동적시스템상태추정하는 알고리즘 (이론)
     - 현재 위치를 추정하기 위해, 예측 단계와 갱신 단계를 반복하게 됨
 
  ㅇ 루돌프 칼만 (Rudolf E. Kalman, 1930~2016) 
     - "A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems" (1960년, ACME 저널)


2. 칼만 필터의 특징  ( ... 편집중 ... )궤환 구조를 갖음

  ㅇ 최적화 알고리즘 임

  ㅇ 상태방정식을 이용한 동적 추정기 임

  ㅇ 가용 정보로부터 미지량을 추정하게 됨
     - 가용 정보 : 불확실하고 근사화된 수학모델식, 노이즈 모델식, 측정 데이터
        . 수학모델식
        . 노이즈 모델식
        . 측정 데이터 : 측정값에 내재된 오류 정도를 확률적으로 묘사
     - 미지량 : 시스템상태변수, 파라미터
        . 상태변수 : 시시각각 변하는 변수 형태
        . 파라미터 : 대체적으로 일정한 상수 형태(변수도 가능)

  ㅇ 3가지 추정 방식 모두를 지원하는 수학적 도구를 제공
     - Estimation : 과거,현재 데이터를 기반으로 미래 특정 시각의 상태추정
     - Filtering : 현재 상태실시간 추정 (Online)
     - Smoothing : 축적된 과거,미래 측정 데이터의 후처리를 통한 추정 (Offline)


3. 칼만 필터 알고리즘  ( ... 편집중 ... )

  ㅇ 초기값 선정
  ㅇ 추정값오차 공분산 예측 (예측 단계)
  ㅇ 칼만 이득 계산
  ㅇ 추정값 계산
  ㅇ 오차 공분산 계산

기타 필터
   1. SAW 필터   2. 상승 코사인 필터   3. 적응 필터   4. 이동평균 필터   5. 칼만 필터 (작성중)  


Copyrightⓒ written by 차재복 (Cha Jae Bok)               기술용어해설 후원
"본 웹사이트 내 모든 저작물은 원출처를 밝히는 한 자유롭게 사용(상업화포함) 가능합니다"