Random Walk   랜덤 보행, 확률 보행

(2017-03-30)
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랜덤과정(기타)
 > 특별한 랜덤과정 1. 베르누이 과정
2. 포아송 과정
3. 가우스 과정
4. 랜덤 보행
5. 백색 과정

마르코프 과정
     
1. Random Walk 이란?

  ㅇ 단위 보행 마다 움직이는 방향 및 보폭이 랜덤확률적 현상을 나타내는 말

  ㅇ n회 걸음 후 출발점부터의 이동 거리를 확률적으로 추정하는 문제
     - n이 무한대이면 정규분포에 접근하며,
     - n이 극한으로 연속이면 브라운 운동으로 묘사됨

  ㅇ Yn = Yn-1 + en
     -  Yn : n번째 보행까지 이동한 거리
     -  e : 무작위한 단위 걸음

  ㅇ 例) 주가 시세 변화, 브라운 운동, 기체 분자의 확산 등

  ㅇ 단순 확률 보행 (Simple Random Walk)
     - 확률 보행의 특별한 경우로써, 
     - 단위 걸음이 +1,-1 처럼 단지 두 경우 만 있을 경우를 말함
     - 두 경우 각 확률이 서로 같을(대칭)때는,
        . 대칭 단순 확률보행(Symmetric Simple Random Walk) 이라고 함


[ 특별한 랜덤과정 ]1. 베르누이 과정  2. 포아송 과정  3. 가우스 과정  4. 랜덤 보행  5. 백색 과정  
      [마르코프 과정]

 
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