Ergodic Process, Ergodicity   에르고딕 과정, 에르고딕성, 에르고드성

(2017-01-06)
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  10. 상태 밀도

1. 에르고드성 (Ergodicity),에르고딕 랜덤과정 (Ergodic Random Process)

  ㅇ 엄청난 숫자의 계 전체에서 시간 평균통계적 평균이 같아지는 성질
     - 충분히 긴 랜덤과정 상의 어떤 부분도 동일한 확률적 성질을 지님
        . 모든 앙상블 맴버들이 그 앙상블 전체와 통계적으로 동일한 특성을 갖음
           .. 즉, 어떤 대표적인 표본함수 1개를 시간적으로 관찰함으로써
                  앙상블 전체의 통계적인 특성을 파악할 수 있음을 의미


2. 에르고드성 특징 

  ㅇ 충분히 긴 정상상태 과정에서 앙상블평균(통계적평균)과 시간평균이 같음

        
     - 즉, 기대치  =  산술평균  =  n차 모멘트(Moment)  =  시간평균

     - 평균값과 모멘트는, 
        . 앙상블평균 또는 기대값 뿐만아니라 시간평균을 통해서도 구할 수 있음


3. 에르고드성 잇점

  ㅇ 계의 상태변화를 굳이 시간적으로 따라갈 필요 없이, (시간적 특성)
  ㅇ 시간 독립적으로 계의 정상상태과정(Stationary Process) 만을, (통계적 특성)
  ㅇ 고려해도 마찬가지가 됨


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