Covariance Matrix   공분산 행렬

(2017-06-28)
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다중 랜덤변수(다차원 분포)   1. 다변량 랜덤변수
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  3. 공분산 행렬

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  7. 공분산 행렬

1. 공분산 행렬 (Covariance Matrix)

  ㅇ 2 이상의 변량이 있는 경우에, 다수의 두 변량 값들 간의 공분산들을 행렬로 표현한 것

     - 확률벡터분산 표현 =>  공분산 행렬 : Var [x]

        


2. 공분산 행렬 특징공분산 행렬대칭행렬 임
     - 例) 3개 변량 있으면, 3 x 3 대칭행렬

  ㅇ (i,j) 요소 값은, 두 변량 xi, xj 간에 구해진 공분산 값 임

  ㅇ (i,i) 요소 값은, 동일 변량 xi 자신의 분산 값인 Var[xi] 임 


3. 공분산 행렬 계산 例)

  

  ㅇ x1,x2 간에는 상관관계가 없음
  ㅇ x1,x3 및 x2,x3 간에는 상관성이 보임


[다중 랜덤변수(다차원 분포)] 1. 다변량 랜덤변수 2. 독립항등분포 3. 공분산 행렬
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