Covariance Matrix   공분산 행렬

(2017-06-28)
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다중 랜덤변수(다차원 분포)
 > 다중 랜덤변수(다차원 분포) 1. 다변량 랜덤변수
2. 독립항등분포
3. 공분산 행렬

     
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2. 상관 함수
3. 자기 상관
4. 상호 상관
5. 상관기(수신기)
6. 공분산,상관계수
7. 공분산 행렬

     
1. 공분산 행렬 (Covariance Matrix)

  ㅇ 2 이상의 변량이 있는 경우에, 다수의 두 변량 값들 간의 공분산들을 행렬로 표현한 것

     - 확률벡터분산 표현 =>  공분산 행렬 : Var [x]

        


2. 공분산 행렬 특징공분산 행렬대칭행렬 임
     - 例) 3개 변량 있으면, 3 x 3 대칭행렬

  ㅇ (i,j) 요소 값은, 두 변량 xi, xj 간에 구해진 공분산 값 임

  ㅇ (i,i) 요소 값은, 동일 변량 xi 자신의 분산 값인 Var[xi] 임 


3. 공분산 행렬 계산 例)

  

  ㅇ x1,x2 간에는 상관관계가 없음
  ㅇ x1,x3 및 x2,x3 간에는 상관성이 보임


[ 다중 랜덤변수(다차원 분포) ]1. 다변량 랜덤변수  2. 독립항등분포  3. 공분산 행렬  
[ 상관성 ]1. 상관성  2. 상관 함수  3. 자기 상관  4. 상호 상관  5. 상관기(수신기)  6. 공분산,상관계수  7. 공분산 행렬  

 
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