Covariance Matrix   공분산 행렬

(2018-08-16)

상관계수 행렬

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  3. 공분산 행렬

1. 공분산 행렬 (Covariance Matrix), 상관계수 행렬 (Correlation Coefficient Matrix)

  ㅇ 2 이상의 변량들에서, 다수의 두 변량 값들 간의 공분산 또는 상관계수들을 행렬로 표현한 것

  ㅇ 확률벡터분산 표현 =>  공분산 행렬 : Var [x]

       


2. 공분산 행렬 특징공분산 행렬대칭행렬 임
     - 例) 3개 변량 있으면, 3 x 3 대칭행렬

  ㅇ (i,j) 요소 값은, 두 변량 xi, xj 간에 구해진 공분산 값 임

  ㅇ (i,i) 요소 값은, 동일 변량 xi 자신의 분산 값인 Var[xi] 임 


3. 공분산 행렬 계산 例)

  

  ㅇ x1,x2 간에는, 상관성 없음
  ㅇ x1,x3 및 x2,x3 간에는, 같은 정도의 상관성 보임
  ㅇ x3은, x1,x2 보다 자체 데이터 분산이 작음


[상관성] 1. 상관성 2. 상관 함수 3. 자기 상관 4. 상호 상관 5. 상관기(수신기) 6. 공분산,상관계수 7. 공분산 행렬
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