Independent Increment   독립 증분

(2017-03-31)

1. 독립 증분 (Independent Increment)확률과정의 특징 중 하나를 묘사하는 용어

  ㅇ 만일, X(t2) - X(t1), X(t3) - X(t2), ... 가 통계적으로 독립하다면, 
     - 이러한 확률과정 X(t)는 독립 증분 성질을 갖는다고 함

  ㅇ 한편, 독립 증분을 갖는 확률과정이라면,
     - 이는 마르코프 과정 이나,
     - 그 역은 성립 안 함. 즉, 마르코프과정 -> 독립증분 (X)

랜덤과정 용어
   1. 결정론적/비결정론적   2. 랜덤   3. 랜덤 변수   4. 표본 함수   5. 앙상블,앙상블 평균   6. 표본 랜덤변수 랜덤과정 앙상블 비교   7. 독립 항등 분포(iid)   8. 독립 증분  


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