Expected Value, Expectation   기대치, 기대값

(2017-01-03)
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  9. 기대값
  10. 복합 연평균성장률

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  11. 적률생성함수
  12. 왜도
  13. 첨도
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1. 기대값 (Expectation)

  ㅇ 기대값은 단순한 평균 그 이상으로 일반화된 개념임

     - 예측/추정하려는 어떤 특정값이 아닌, 기대되는 예측치들의 평균값
     - 확률변수가 나타내는 확률분포에서 중심 경향/위치 (대표적인 값)
     - 확률 변수에 취해지는 가중평균 


2. 기대값 및 평균

  ㅇ 기대값(Expected Value)
     - 통상적으로 평균(Mean Value)과 같은 의미로 사용되나,
     - 기대값은 모집단에 대한 통계파라미터 중 하나로써 주로 쓰임.
        . 즉, 모집단 확률분포통계파라미터(모수)로써 무게중심으로 기대되는 값
           .. 랜덤변수확률밀도함수,확률질량함수 등과 관련된 적분식(integral) 또는
              합(summation)으로 계산됨
            
        ※ 참고용어 ☞  확률 모멘트 (1차 모멘트)

  ㅇ 결국, 
     - 기대값은 모든 표본 데이터를 더하여 얻어지는 표본 평균에 대한 일반화임 
        . 시행횟수 n -> ∞ 이면, 표본평균모집단(확률변수)의 기대값에 수렴대수의 법칙
     - 때론, 확률 변수의 기대값을 그냥 `평균`이라고 부르기도함

  ㅇ (표기 관례)
     - 확률변수 X에 대한 기대값(Expectation) 표기  :  E[X]
     - 확률변수 X에 대한 평균(Mean)  표기  :  


3. 기대값 정의 식이산 확률변수의 기대값
     연속 확률변수의 기대값
     


4. 확률변수 함수 g(X)의 기대값

  ㅇ 단일 확률변수 함수의 기대값
    다변량 확률변수 함수의 기대값
    


5. 조건부 기대값 (Conditional Expected Value)

  


6. 기대값 관련 성질확률변수와 그 평균과의 차이의 기대값은, 영(0)이 됨
     확률변수의 가중 합의 기대값은, 각 확률변수의 기대값을 가중한 합과 같음
     

  ㅇ 기대값과 분산과의 관계는,
     
     - Var[·] : 분산, E[·] : 기대값, μ : 평균


[평균화] 1. 평균이란? 2. 산술 평균 3. 가중 평균 4. 기하 평균 5. 이동 평균 6. 가중 이동평균 7. 시간 평균 8. 앙상블 평균 9. 기대값 10. 복합 연평균성장률

 
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